基于Python的ADF单位根检验方法——时间序列平稳检验

基于Python的ADF单位根检验方法——时间序列平稳检验

写在最前面: ADF检验总结一句话:如果序列是平稳的,则不存在单位根, 否则就会存在单位根。 同时,源数据不平稳(大多肉眼可见),可以做一阶差分、二阶差分这样子,看是否差分后平稳。 ADF检验的原假设是存在单位根,因此如果得到的统计量显著小于3个置信度(1%,5%,10%)的临界统计值时,说明是拒绝原假设的。另外是看P...

Python3.x+PyQt4/5学习笔记(一)各种详细备注

Python3.x+PyQt4/5学习笔记(一)各种详细备注

好久没写博客了,刚发现草稿箱里竟然留存了世纪封未写完的博文,可是,真的没有激情把他们写完,   目前,准别写2个系列的文章,一个系列是股票交易策略——多因子Alpha对冲模型或者择时对冲模型,等等,由于在设计该策略的过程中,会用到N多的数据处理,比如数据落地啊、落地后的清洗、处理、因子生成等等,以及因子...

教程:virtualbox设置共享文件夹(及virtualbox共享文件夹无权限解决办法)

在virtualbox顶部的【设备】上,选择共享文件夹,在固定分配和临时分配根据自己的需求选择,然后在右侧的【添加文件夹符号】, 下拉框中选择其他,这样会打开windows下的文件夹选择器。选择你要指定的共享文件夹即可。 重启。 重启后会在文件夹的右侧出现共享盘符。 ...

逐步回归法(Stepwise regression)学习

搜索逐步回归法相关的资料信息,找到一片逐步回归法的学习笔记,比较详细的讲了逐步回归法的三种操作方式,个人倾向于第三种方式。在第三种方式下,不但考虑了新增因子的解释能力同时也考虑了新增因子后已存在因子的解释能力,最终等于将所有因子中不适宜的因子剔除,...

多因子模型水平测试题

多因子模型水平测试题

作者:李腾 链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/20343666 来源:知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。   本试题由李腾、陈烨、邓岳、@陈志岗 整理,欢迎补充! 1 试卷说明 测试目标:多因子模型是量化股票组合投资领域的基本工具,介绍性的资料很多。但学习这些资料之后,甚至...

计量经济学之以python为工具(一)【重温大学时光之——计量经济学入门】

计量经济学之以python为工具(一)【重温大学时光之——计量经济学入门】

最近把统计和计量经济学的东西重新在过一遍。之前扔了太多了,事无巨细的写一写。 《计量经济学入门》黄少敏 以上面这本书作为本次学习内容。 想我这三张的人了,还是得回头把还给老师的再要回来,都是泪。不说了。 总之呢,本次重温的主题为——计量经济学之以python为工具   第一章 什么是计量经济学...