pandas 求(取)交集、并集、差集

每个索引都有许多关于集合逻辑的方法和属性,且能够解决它所包含的数据的常见问题。这些都总结在下表中。 索引方法和属性 append 链接额外的索引对象,产生一个新的索引 diff 计算索引的差集 inters...

Python结构化数据分析之——透视表

有多种方法。在这里主要介绍2种:pivot_table、crosstab 至于多级索引方式在此先不讨论。 pivot_table(data, values=None, index=None, columns=None, aggfunc='mean', fill_value=None, margins=False, dropna=True)     Create a sp...

处理数据有三宝——极值化、标准化、中性化

处理数据有三宝——极值化、标准化、中性化

题目中的三种方法都可以归类到无量纲化处理中。 无量纲化处理是综合评价步骤中的一个环节。 目前常见的无量纲化处理方法主要有极值化、标准化、均值化以及标准差化方法,而最常使用的是标准化方法。但标准化方法处理后的各指标均值都为0,标准差都为1,它只反映了各指标之间的相互影响,在无量纲化的同时也抹杀了各指标之间变异程度上的...

作为一个Trader你知道他看的是什么吗?

作为一个Trader你知道他看的是什么吗?

监控: 01)隐含波动率(彭博社) 02)期权监控(彭博社) 03)???(彭博社) 04)订单管理 05)波动率指数期货合约表(彭博社) 06)投资组合和观察名单(彭博社)

利用python计算股票的预期收益率(原创)

利用python计算股票的预期收益率(原创)

在衡量市场风险和收益模型中,使用最久,也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM),其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处,但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。 比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(APT),它的假设是投资者会利用套利的机会获利,既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不...

干货 | 狙击翻倍股:立桩量要这么玩

干货 | 狙击翻倍股:立桩量要这么玩

市面上充满了各种介绍K线指标、形态的书籍,毫无格调的封面设计粗暴的宣扬着致富秘籍。讲真,在很长一段时间里我是不屑这些没有什么扎实理论根基的言论,尤其是经常举一两只股票为例就好像能说明这种K线形态战无不胜,而又模糊的讲运用时要结合其他指标一起判断。 诸如此类,一个科研工作者的眼里是容不下这些论证不全面的假说的。但是卖弄...

“统计盛典”中国R语言大会主会场冯永昌演讲全文丨“阿尔法因子”是个谎言?三类因子模型的逻辑和实证

“统计盛典”中国R语言大会主会场冯永昌演讲全文丨“阿尔法因子”是个谎言?三类因子模型的逻辑和实证

时间:2016年5月27日 下午 地点:人民大学世纪馆 演讲者:冯永昌博士 演讲正文: 冯永昌: 大家好!我今天分享的题目还是量化投资,可能在座的很多朋友都听过我的讲座,包括媒体观点。原本量化投资是一个比较小众的行业,虽然相关的学科很多,但是过去做量化的并不是很多。去年年中的一波股市大幅下挫,使得量化投资处在了风口浪尖。今...

股市稳赚不亏?标普 500的 40 年的投资回报(内附R源码及数据)

股市稳赚不亏?标普 500的 40 年的投资回报(内附R源码及数据)

本文翻译自 GitHub 项目 zonination/investing 的描述文件 README.md。译者对原文顺序有所改动。 原文以 MIT 协议发布,已征得作者  Zoni Nation 许可进行翻译。译文版权归统计之都所有,转载请注明出处。 很多人是从 Reddit 上的 “个人理财”(/r/personalfinance)板块的贴子和评论里认识我的。我最近也经常逛“美丽数据”(/r/dataisbeautifu...

利用统计分析股票超短线(打板)量化投资策略

利用统计分析股票超短线(打板)量化投资策略

所谓打板,顾名思义就是在一只股票涨停或者接近涨停时买入。记得03年大熊市时期,整体市场缺乏人气,但是以宁波解放路为首的‘宁波敢死队’一时间声名鹊起,迅速吸引了公众视线,以其快、准、狠的手法在熊市里取得了非凡的战绩,不仅令人啧啧赞叹。也许就是从那时开始,各路游资开始大发神威。好了,依然如旧,矫情的话咱不多说,立马进入正题...

R语言大会量化金融专场冯永昌演讲全文丨CTA后验和参数寻优中的统计学处理

R语言大会量化金融专场冯永昌演讲全文丨CTA后验和参数寻优中的统计学处理

时间:2016年5月28日 下午地点:人民大学国学馆演讲者:冯永昌博士演讲正文: 冯永昌:    大家好!今天的主题是CTA,关键词是统计学处理。    量化投资里面除了阿尔法投资之外,最重要的就是CTA了。那么什么是CTA呢?CTA是美国对商品投资顾问的资质称呼,即Commodity Trading Advisor,可以对个人、机构或者基金提供投资咨询或者投资管理...