python读取财经数据 – Python量化投资
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python读取财经数据

-wind api
-tushare
-pandas_datareader

wind api

提取日期数据基本语法
w.wsd(security, fields, startDate = None, endDate= None , options = None)
opion 可选(period, 日期类型, 货币类型,前后复权)

from WindPy import *
begin = '2017-01-01'
end = '2019-01-01'
stock = ['000001.SZ', '000002.SZ']
field = ['open', 'close', 'amt']
data = w.wsd(stock, field, begin, end, usedf=True)
#data.Data 是数据集, data.Times是时间戳
# usedf = True 是输出为df格式

提取财务数据基本语法
w.wss(security, fields, options = None)

from WindPy import *
begin = '2017-01-01'
stock = ['000001.SZ', '000002.SZ']
field = ['eps_basic', 'profittogr', 'monetary_cap']
data = w.wsd(stock, field, begin, usedf=True)

提取板块日序列基本语法
w.wses(sectorCode, fields, startDate = None, endDate = None, options = None)

提取板块日截面数据基本语法
w.wsee(sectorCode, fields, options=None)

提取宏观数据基本语法
w.edb(codes, startDate =None, endDate =None, options=None)

tushare

1.日期序列基本语法
ts.get_hist_data(stock,start,end)
注意:1.stock不能是集合,只能单个股票 2.需要带上.sz或.sh 3.没有field,只能取出数据后再切除.

import tushare as ts
ts.get_hist_data('600848', ktype='W') #获取周k线数据
ts.get_hist_data('600848', ktype='M') #获取月k线数据
ts.get_hist_data('600848', ktype='5') #获取5分钟k线数据
ts.get_hist_data('600848', ktype='15') #获取15分钟k线数据
ts.get_hist_data('600848', ktype='30') #获取30分钟k线数据
ts.get_hist_data('600848', ktype='60') #获取60分钟k线数据
ts.get_hist_data('sh')#获取上证指数k线数据,其它参数与个股一致,下同
ts.get_hist_data('sz')#获取深圳成指k线数据
ts.get_hist_data('hs300')#获取沪深300指数k线数据
ts.get_hist_data('sz50')#获取上证50指数k线数据
ts.get_hist_data('zxb')#获取中小板指数k线数据
ts.get_hist_data('cyb')#获取创业板指数k线数据

2.pro用法
pro.daily(code, start, end, fields)

import tushare as ts
token = '***'
ts.set_token(token)
pro = ts.pro_api()
data = pro.daily('000001.sz', start='20170101', end='20180101', fields = 'close')
data2 = pro.income(code, start, end, fields)
# 财务数据有对应的函数

tushare引用语句

弊端也很明显,一方面不能stock整体输入,一次只能调取一个股票对应数据,tushare虽是免费试用,但有权限限制。


需要对应积分开启对应权限

pandas_datareader

基本语法
wb.get_data_yahoo(code, start, end)
wb.DataReader(code, ‘yahoo’, start, end)

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