2016年09月的内容

金融

“统计盛典”中国R语言大会主会场冯永昌演讲全文丨“阿尔法因子”是个谎言?三类因子模型的逻辑和实证

时间:2016年5月27日 下午 地点:人民大学世纪馆 演讲者:冯永昌博士 演讲正文: 冯永昌: 大家好!我今天分享的题目还是量化投资,可能在座的很多朋友都听过我的讲座,包括媒体观点。原本量化投资是一个比较小众的行业,虽然相关的学科很多,但是过去做量化的并不是很多。去年...

3年前 (2016-09-14) 976℃ 0评论 0喜欢

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利用统计分析股票超短线(打板)量化投资策略

所谓打板,顾名思义就是在一只股票涨停或者接近涨停时买入。记得03年大熊市时期,整体市场缺乏人气,但是以宁波解放路为首的‘宁波敢死队’一时间声名鹊起,迅速吸引了公众视线,以其快、准、狠的手法在熊市里取得了非凡的战绩,不仅令人啧啧赞叹。也许就是从那时开始,各路游资开始大发神威。好了...

3年前 (2016-09-13) 1962℃ 0评论 1喜欢

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R语言大会量化金融专场冯永昌演讲全文丨CTA后验和参数寻优中的统计学处理

时间:2016年5月28日 下午地点:人民大学国学馆演讲者:冯永昌博士演讲正文: 冯永昌:    大家好!今天的主题是CTA,关键词是统计学处理。    量化投资里面除了阿尔法投资之外,最重要的就是CTA了。那么什么是CTA呢?CTA是美国对商品投资顾问的资质称呼,即Comm...

3年前 (2016-09-13) 933℃ 0评论 0喜欢

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时间序列预测全攻略(附带Python代码)

介绍 时间序列(简称TS)被认为是分析领域比较少人知道的技能。(我也是几天前才知道它)。但是你一定知道最近的小型编程马拉松就是基于时间序列发展起来的,我参加了这项活动去学习了解决时间序列问题的基本步骤,在这儿我要分享给大家。这绝对能帮助你在编程马拉松中获得一个合适的模型。 文...

3年前 (2016-09-13) 3152℃ 0评论 0喜欢