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细节决定成败:构建Alpha多因子策略的工匠精神

细节决定成败:构建Alpha多因子策略的工匠精神
没写量化文章才一个多月,感觉已经脱节了一个世纪。这两天看同事们的研究,不禁感叹:量化无才便是德啊。量化策略中的细节太多太多了,有时候我们花20%的时间,可以达到70%甚至是80%的效果,比如蠢蠢地用5个估值指标,都能在纸面上获得历史超额收益《如何用量化的手段来做美股价值投资?》。...

3个月前 (04-17) 1411℃ 2评论 7喜欢

学习

逐步回归法(Stepwise regression)学习

搜索逐步回归法相关的资料信息,找到一片逐步回归法的学习笔记,比较详细的讲了逐步回归法的三种操作方式,个人倾向于第三种方式。在第三种方式下,不但考虑了新增因子的解释能力同时也考虑了新增因子后已存在因子的解释能力,最终等于将所有因子中不适宜的因子剔除,留下有效因子。这是解决多因子的多...

2年前 (2017-04-08) 31118℃ 1评论 0喜欢