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金融工程

用宏观来择时多空效果恐怖——十年收益12倍,最大回撤6.7%

之前做了系列宏观择时研究,但都是单方向做多,缺少做空,这会错过一些盈利时机。本文在原来基础上进行了进一步探索,从多空两个方向研究宏观择时策略。 使用数据 择时周期为每月,采用的数据为聚宽提供的月度宏观数据,不同的数据延时不同,本文采用的有效宏观数据延时如下: MAC_MANUF...

2个月前 (05-21) 361℃ 0评论 1喜欢