金融工程用宏观来择时多空效果恐怖——十年收益12倍，最大回撤6.7% 之前做了系列宏观择时研究，但都是单方向做多，缺少做空，这会错过一些盈利时机。本文在原来基础上进行了进一步探索，从多空两个方向研究宏观择时策略。 使用数据 择时周期为每月，采用的数据为聚宽提供的月度宏观数据，不同的数据延时不同，本文采用的有效宏观数据延时如下： MAC_MANUF... 2个月前 (05-21) 361℃ 0评论 1喜欢